Случайная величина

Пусть есть некий эксперимент, исход которого не вполне однозначен. Множество всех возможных результатов этого эксперимента(будем называть его $\omega$) называют множеством элементарных исходов. Всякое подмножество $A \in \omega$ называют событием. Функцию $P : 2^{\omega} \to [0,1]$, удовлетворяющую следующим свойствам:

(a) $P(\omega) = 1$

(b) $A \cap B = \varnothing \rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (правило суммы или аддитивность)

называют вероятностной мерой, а значение $P(A)$ вероятностью события $A$.